Description
Date depot: 1 janvier 1900
Titre: Structures de volatilité et mesure de risques pour les prix des matières premières
Directeur de thèse:
Eric MOULINES (CMAP)
Domaine scientifique: Sciences et technologies de l'information et de la communication
Thématique CNRS : Non defini
Resumé:
Contexte
Le travail de recherche proposé s’inscrit dans le contexte de la valorisation et la gestion des risques liés aux opérations financières sur les marchés de matières premières.
Les prix des matières premières ont augmenté à un rythme sans précédent au cours des dernières années. Cette augmentation des prix a occasionné une croissance très rapide du volume des produits dérivés sur matières premières dans de nombreux secteurs comme l'énergie, les métaux et les produits agricoles. Ce développement a suscité de nombreux travaux de recherche portant sur
• L’élaboration de modèles des actifs sous-jacents permettant de reproduire avec plus de précision et de robustesse les caractéristiques d’évolution des prix et de la volatilité des matières premières,
• La valorisation de produits dérivés des matières premières, la gestion des risques et les stratégies d’arbitrage associées
Doctorant.e: Nguyen Thi Ngoc Minh